发文单位：上海证券交易所

文　　号：上证交字〔2010〕8号

发布日期：2010-3-22

执行日期：2010-3-22

各试点会员单位：

　　为做好融资融券交易试点工作，上海证券交易所（以下简称“本所”）将于2010年3月23日起接受试点会员融资融券交易业务申请。现就相关事项通知如下。

　　一、申请交易权限的试点会员应已完成营业执照的变更和经营许可证的换发。

　　二、试点会员应当按照《上海证券交易所融资融券交易试点实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易试点会员业务指南》（见附件）的相关要求向本所提交融资融券交易权限申请。

　　三、试点会员应当到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关证券及资金专用账户的开户手续，并向本所报备。

　　四、试点会员应当指定2名业务联络人员，负责就试点期间融资融券业务工作与本所进行联络并处理相关事宜。联络人员名单请通过书面方式报送本所会员部。

　　五、本所将在审核后，以书面形式将受理结果通知申请单位。

　　六、本所开始接收融资融券相关交易申报的具体时间另行通知。

　　特此通知。

　　上海证券交易所
二○一○年三月二十二日

　　附件：

上海证券交易所融资融券交易试点会员业务指南

　　为方便本所会员办理融资融券业务，推动证券公司融资融券业务试点工作顺利开展，根据证监会《证券公司融资融券业务试点管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所融资融券交易试点实施细则》（以下简称“《实施细则》”）和相关规定，制定本指南。

　　第一章  融资融券概述

　　本指南所称融资融券交易，是指投资者向具有本所会员资格的证券公司提供担保物，借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。

　　会员开展融资融券业务试点，必须经证监会批准。未经批准，任何会员不得向其客户融资、融券，也不得为其客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。

　　会员开展融资融券业务试点，应当严格遵守相关 网站上会员专区的以下业务办理权限：

数字证书新增（ □ 新增 □ 不需新增） *见附注
办理权限：
□ 会籍业务 （授权类型：□ 新增 □ 删除）
□ 大宗交易系统专场业务合格投资者申请 □A类 / □B类 / □C类
（授权类型：□ 新增 □ 删除）
□ 融资融券业务 （授权类型：□ 新增 □ 删除）
□ 其他 （授权类型：□ 新增 □ 删除）
l 用户名称：
Ekey Ca_Id：
* 一个EKEY申请对应一张权限申请表；新申请EKEY的Ca_Id，申请人无需填写。


申请单位:
（盖章）
日期：
联系人：
电话：
传真：
email：

　　附件二：

会员每日融资融券申报数据文件

　　会员公司在每个交易日约定的时间前（22：00）将融资融券业务申报数据及其标志文件（MTSL*****YYYYMMDD.TXT，MTSL*****YYYYMMDD.FLAG）、融资融券业务信用违约资料及其标志文件（CREDIT***** YYYYMMDD.TXT、CREDIT *****YYYYMMDD.FLAG）上传至本所门户网站，22：00前会员公司可多次申报，以最后一次申报为准；当某证券被调出标的证券范围时，会员仍需继续申报该证券的业务数据，直至该证券相关业务全部了结；如本日没有发生融资融券业务，也需要上传文件。融资融券申报数据文件中不能存在小数，所有数据取整。

　　数据格式

　　所有数据均为电子格式。

　　数据传输内容

　　融资融券业务申报数据及其标志文件：

　　MTSL*****YYYYMMDD.TXT

　　MTSL*****YYYYMMDD.FLAG

　　融资融券业务信用违约资料及其标志文件：

　　CREDIT***** YYYYMMDD.TXT

　　CREDIT *****YYYYMMDD.FLAG

　　融资融券业务申报数据

　　命名规则

　　MTSL*****YYYYMMDD.TXT

　　其中，MTSL为融资融券简称，*****为5位会员代码，YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，该日期表示的是该交易日的申报数据，与文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小写敏感。

　　文件内容与格式

　　每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格；如本日没有发生融资融券业务，则相关数据为0；文件中每一行必须严格按照接口约定，不容许空行；行结束不需要“|”分隔符。若本日融资余额或融券余量为负数，请将该值归为0.顺序如下表：　　

　　说明：

　　（1）报送的数据不应包含包括佣金或交易经手费等费用部分。

　　（2）金额类字段数据，计算过程中精确至0.001元，最终结果精确至1元。

　　（3）当标的证券为净价交易的国债时，本日融资买入金额、本日融券余量金额应包含本日每百元应计利息额，即本日融资买入金额=融资买入数量*（成交价格+本日每百元应计利息额），本日融券余量金额=本日融券余量*（本日收盘价+本日每百元应计利息额）。

　　（4）本日融资买入金额，以当天交易的清算数据为准；本日直接还款额、本日卖券还款额、本日融资强制平仓额按实际清偿的融资欠款金额报送。

　　（5）本日融券卖出量、本日买券还券量、本日直接还券量、本日融券强制平仓量以当天交易的清算数据为准。

　　（6）本日余券应划转量，指本日买券还券、直接还券、融券强制平仓的交易指令实际成交数量超过应归还的融券卖出数量部分。

　　（7）本日发生融券标的证券因送红股而除权的情形，本日申报数据中的“前日融券余量”应根据权益派发比例进行调整。

　　（8）本日融资正权益调整、本日融资负权益调整作为本日融资偿还额的调整项目，其他增加本日融资偿还额计入本日融资正权益调整，其他减少本日融资偿还额计入本日融资负权益调整。

　　（9）本日融券正权益调整、本日融券负权益调整作为本日融券偿还量的调整项目，增加本日融券偿还量的计入本日融券正权益调整，减少本日融券偿还量的计入本日融券负权益调整。

　　融资融券业务申报数据标志文件

　　命名规则

　　MTSL*****YYYYMMDD.FLAG

　　其中，MTSL为融资融券简称，*****为5位会员代码，YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，该日期表示的是该交易日的申报数据。文件名大小写敏感。

　　文件内容与格式

　　每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格，顺序如下表：

　　附件三：

会员每月客户持有卖出数据文件

　　根据《证券公司融资融券交易试点管理办法》第十八条的规定，客户融券期间，其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的，客户应当自该事实发生之日起3个交易日内向证券公司申报。证券公司应当将客户申报的情况按月报报送相关证券交易所。

　　报送方式：

　　通过交易所外部网站报送，路径：SSE网站——会员公司专区——业务办理——数据上传*——融券卖出情况月报。

　　报送时间：

　　每个月前五个交易日。

　　命名规则：

　　文件名： CYMC*****YYYYMM.TXT

　　CYMC为“持有卖出”简称，*****为5位会员代码，YYYY表示年份，MM表示申报月份。

　　文件内容与格式

　　1、每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格，如无数据用空格，顺序如下：

　　2、每行记录表示某个交易日（字段：日期）中，某一投资者下属账户组（字段：账户数量－账户20）持有卖出某证券（字段：证券代码）的情况。

　　附件四：

会员每日融资融券业务信用违约数据文件

　　命名规则

　　CREDIT*****YYYYMMDD.TXT

　　其中，*****为5位会员代码，YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，该日期表示的是该交易日的申报数据，与文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小写敏感。

　　文件内容与格式

　　每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格，如当日无数据申报，上传空文件，行结束不需要“|”分隔符。顺序如下表：

　　融资融券业务信用违约资料标志文件

　　命名规则

　　CREDIT*****YYYYMMDD.FLAG

　　其中， *****为5位会员代码，YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，该日期表示的是该交易日的申报数据。文件名大小写敏感。

　　文件内容与格式

　　每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格，顺序如下表：